Книжковий інтернет-магазин
 (097) 705 58 58 | (099) 516 33 65
|
Книжковий інтернет-магазин
0
придбати книгу Ринок деривативів: економіко-математичне моделювання процесів ціноутворення та їх розвиток

Ринок деривативів: економіко-математичне моделювання процесів ціноутворення та їх розвиток

Є в наявності
Код товару: 153998
83 грн
Купити
Ринок деривативів: економіко-математичне моделювання процесів ціноутворення та їх розвиток
Автор:
Іващук Н.Л.
Кількість сторінок:
472
Рік випуску:
2008
ISBN:
978-966-553-705-2
Дивитись всі характеристики 
Мова:
украинский
Обкладинка:
твердый
Формат:
70*100/16(170мм*240мм) Збільшений
Види видань:
Згорнути 
Доставка і оплата
Якщо замовлення понад 2000 грн
- пересилання книг по Україні за наш рахунок!
Кур’єром по Києву 1-2дня
- до 2000 грн
-55 грн
- понад 2000 грн
- безкоштовно
Транспортними службами по Україні
- Укрпошта
- 3-7 днів
- Нова Пошта
- 2-3 дні
Оплата
Готівковий, безготівковий, Visa/MasterCard

Опис книги Ринок деривативів: економіко-математичне моделювання процесів ціноутворення та їх розвиток

Іващук Н.Л.
Автор:
Іващук Н.Л.
Ця монографія є результатом ґрунтовного дослідження та аналізу світового досвіду функціонування ринків деривативів, який склався в останні три десятиліття. Систематизовано основні теоретичні засади функціонування ринків деривативів, виявлено переваги та недоліки різних типів похідних інструментів, проаналізовано динаміку і структуру операцій з деривативами на світовому біржовому та позабіржовому ринках. Особливу увагу приділено ринку стандартних та нестандартних опціонів, які ще мало досліджені в Україні. У запропонованій роботі також опрацьовано методики оцінювання форвардних та ф’ючерсних контрактів. Досліджено нові форми свопів та варантів, а також розглянуто основи створення та особливості двох інноваційних груп деривативів, якими є кредитні та погодні деривативи. Таке поглиблене дослідження дало змогу автору запропонувати підходи до вивчення деривативних ринків, дати визначення основним категоріям цих ринків, охарактеризувати особливості традиційних та інноваційних форм похідних інструментів, а також сформувати напрями становлення ринків деривативів в Україні, оскільки саме ринки деривативів створюють можливості та механізми ринкового прогнозування цін базових інструментів. Дослідження містить шість розділів. У розділі 1 розглядаються дві основні групи деривативів з погляду їхньої інвестиційної привабливості, а саме ф’ючерси та опціони. Докладно характеризуються переваги та недоліки біржової та позабіржової форми торгівлі деривативами. Упроваджується також поняття ринку нестандартних деривативів, до яких належить велика група екзотичних опціонів. Розділ 2 стосується стандартних опціонних контрактів, які були класифіковані з погляду базового інструменту. Окрім цього, досліджуються основні моделі ціноутворення опціонів, зокрема біноміальна модель та модель Блека–Шоулса, яка протестована автором на реальному прикладі базового інструменту. У розділі 3 здійснено глибокий аналіз ринку нестандартних опціонів. Зокрема описано принципи їхньої дії, визначено функції виплати для власника таких опціонів, досліджено фактори впливу на формування цін нестандартних опціонів, а також особливості застосування найпопулярніших серед них. Основна увага приділяється розробленню моделей ціноутворення залежних від траєкторії опціонів для фіксованої та стохастичної дохідності базового інструменту. Натомість у 4 розділі розглядаються усі інші класи нестандартних опціонів, зокрема велика група кореляційних опціонів, одинарні опціони та залежні від часу опціони. Похідні інструменти досліджуються під кутом зору визначення їхньої функції виплати та способів обчислення розміру опціонної премії, зокрема опрацьовано моделі ціноутворення для фіксованої та стохастичної відсоткової ставки без ризику. У розділі 5 досліджуються сучасні форми інших похідних інструментів. Зокрема описано механізми дії ринків форвардних та ф’ючерсних трансакцій, досліджено класичні та інноваційні форми варантів і свопів, а також описано дві нові групи деривативів, до яких зараховано кредитні та погодні деривативи. У розділі 6 проаналізовано різні форми ризику, які загрожують інвесторам ринку деривативів, способи їхнього виявлення та зниження. Отже, монографія охоплює теоретико-методологічні основи функціонування ринків деривативів, визначення їхньої ролі та місця у світовій економіці, аналіз сучасних тенденцій розвитку цих ринків, концепцію ціноутворення похідних інструментів, а також особливості їхнього застосування. Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю впровадження у сучасний менеджмент принципово нових ідей та методів управління різними проявами ризику. Створення таких методів вимагає нового ґрунтовного наукового дослідження. З іншого боку, таке дослідження сприятиме становленню стабільного й високоліквідного внутрішнього ринку деривативів як невід’ємної частини розвинутої економіки. Монографія розрахована на широке коло читачів, які цікавляться ринком похідних інструментів. Вона буде корисною для трейдерів товарних ринків, торговців цінними паперами, спеціалістів з ризик-менеджменту банківських установ, страхових компаній, пенсійних фондів, брокерських фірм, хеджингових компаній, інвестиційних фондів, інших фінансових інституцій, а також підприємств різних форм власності, які намагаються знизити ризик у своїй діяльності. Книга може бути корисною для науковців, викладачів та студентів, які цікавляться проблематикою ринків деривативів.
Залишити відгук
Ім'я*
E-mail*
Текст повідомлення*
Відправити
Хіти продажу